React. Как установить cookie, которое отправило API?

У меня есть приложение на React с авторизацией. На успешной авторизации API отправляет мне cookie sessionid. Мне нужно установить его, но я не понимаю, как достать значение из ответа. (За ключи не беспокойтесь)

Мне нужно установить sessionid, чтобы со всеми следующими запросами это значение отправлялось. Но как достать это значение из запроса? Пытался делать так:

        axios.post(url, data)
            .then((response) => {
                Cookies.set('sessionid', response.headers['sessionid']);
            })

Но получается undefined. Да и если сделать console.log(response), то там тоже нигде нет значения этой куки.