Поместить QProgressBar в QMessageBox

Не нужно даже пытаться, тренируйте свое ООП (в частности абстракцию) - у QMessageBox своя работа. Для этого компания Nokia, а затем компания Digia придумали QDialog от которого можно наследоваться и реализовать все свои фантазии.

В частности, от QDialog наследуются следующие классы:

QColorDialog, QErrorMessage, QFileDialog, QFontDialog, QInputDialog, QMessageBox, QProgressDialog, и QWizard

И, заметьте, у каждого своя специфика и назначение. Поэтому я вам рекомендую заглянуть в документацию, почитать про QDialog и подумать над решением вашей собственной задачи при помощи данного класса, а может быть и другого