Тестирование на Единичный корень (unit root)
При при проверке на наличие единичного корня (ADF-test) для одного из рядов по информационному критерию Акайка были выбраны результаты теста с 4 лагами (ряд стационарный), по критерию Шварца с лагом 3 (ряд нестационарный). Как правильно тогда интерпретировать результат, если при изменении количества лагов наблюдается существееное различие в результатах? Если в дальнейшем используется VAR c лагом 3, то и ADF-test необходимо рассматривать с 3 лагами (вне зависимости от информационных критериев).
Ответы (1 шт):
Вообще-то, теоретически известно, что для моделей авторегрессии критерий AIC склонен к переоценке порядка модели, а BIC такого недостатка лишен. Но какой критерий выбрать - это решать вам, ибо формального ответа на этот вопрос нет.
Но сам вопрос мне не совсем понятен. ADF-test используется для ответа на вопрос, стационарен ли ряд. Если нет - берем разности, и повторяем процедуру. Таким образом определеяем уровень интегрируемости ряда.
Если нам надо строить модель - строим ее, даже если она не стационарна. Например ARIMA. В ней один параметр мы определили - I. Остальные надо как-то подобрать (например по анализу коррелограмм), но у нас все равно может оказаться несколько моделей. Строим их. А потом из них хотим выбрать лучшую. Используя для этого либо R-квадрат и его модификации, либо AIC, BIC, HQ, либо другие тесты.
Ну прекрасно. Каким боком результат ADF-test к интерпретации результата?
И что означает фраза "Если в дальнейшем используется VAR c лагом 3, то и ADF-test необходимо рассматривать с 3 лагами" если ADF-test используется ДО построения модели?
Но даже если вы вдруг ADF-test решили использовать для анализа остатков регрессионных моделей, то и тогда связь (логика) в вашем вопросе остается непонятной.