Ошибка при создании директории

Добавьте L перед Вашим путем. Собственно на это и жалуется. Получится где то так (L"E:\\

Используйте метод CreateDirectoryA. У вас CreateDirectory, почему то вызывает CreateDirectoryW(скорее всего метод CreateDirectory является оркестровым и он проверяет аргумент на unicode)

короче так работает:

CreateDirectoryA("C:\\test123", nullptr);

или если использовать CreateDirectoryW:

CreateDirectoryW(L"C:\\test1235", nullptr);

почитать про различие двух методов и про такие аргументы они внутрь себя принимают:

msdn CreateDirectoryA

msdn CreateDirectoryW

P.S. так и есть идет проверка на Unicode :

#ifdef UNICODE
#define CreateDirectory  CreateDirectoryW
#else
#define CreateDirectory  CreateDirectoryA
#endif // !UNICODE

так что надо быть аккуратным!