Хочу сделать чтобы на кнопку F10 закрывалась программа

Если речь о WinForms (из вопроса не совсем понятно, о чем речь), то очень просто. В свойствах главной формы устанавливаем KeyPreview = true (делать это нужно, чтобы форма реагировала на кнопочи вне зависимости от того, в каком элементе управления сейчас фокус). В обработку событий этой же формы вставляем обработчик, допустим, на KeyUp. Внутри обработчика пишем:

private void ИМЯ_ФОРМЫ_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.F10)
        Application.Exit();
}

В WPF как-то еще проще делается, вроде есть стандартная команда для закрытия окна/приложения.
А вот как в консоли:

while (true)
{
    var input = Console.ReadKey();
    if (input.Key == ConsoleKey.F10)
        break; // можете использовать GOTO, если через выход из цикла не выходится
}